БНБ: Няколко банки трябва да възстановят покритието на капиталовите буфери

Някои български банки ще трябва да поддържат наличните си капиталови буфери, докато други ще трябва да възстановят покритието на капиталовите си буфери. Това са препоръките на Българската народна банка (БНБ) към финансовите институции, съдържащи се в доклада за прегледа на качеството на активите им и стрес теста на банковата система.
Както беше обявено предварително, днес БНБ публикува доклада с индивидуални банкови данни за резултатите от проверката на банковата система, предоставени от независимите консултанти и обобщени от международната консултантска компания "Делойт". Преди дни банковият регулатор изпреварващо увери, че банките са стабилни и нямат нужда от държавна подкрепа. 
Банките, от които се очаква да укрепят допълнителните си капиталови буфери, вече са представили подробни планове на управление "Банков надзор" в БНБ, уверяват оттам. Банковата система остава добре капитализирана с капиталово съотношение на базовия собствен капитал от първи ред от 18.9%, значително над регулаторния минимум от 4.5%. Резултатите на отделните банки показват, че капиталовата адекватност на всяка една банка остава над задължителния регулаторен минимум, са изводите в доклада.
Резултатите от стрес теста потвърждават силната капиталова позиция и устойчивостта на потенциални шокове на банковата система, се казва в съобщението на регулатора. Те ще бъдат включени в процеса на надзорен преглед и оценка и капиталовото планиране на банките.
Прегледът на качеството на активите отчита необходимост от корекции в отчетната стойност на банковите активи в общ размер от 665 милиона лева, или 1.3% от рисково-претеглените активи. Оценката на счетоводното въздействие на тези корекции с цел отразяването им във финансовите отчети на банките за 2016 г., следва да отчете нетния приход и обезценките в банките към 30 юни 2016 г., както и всички свързани с капитала развития и мерки през цялата година. Тези корекции следва да бъдат потвърдени от одиторска проверка в съответствие със счетоводните принципи на Международните стандарти за финансово отчитане, информира БНБ.

Коригираното в резултат на прегледа капиталово съотношение на базовия собствен капитал от първи ред за банковата система към 31 декември 2015 г. е 18.9%. Индивидуалните резултати при отделните банки са различни, но тяхната капиталова адекватност във всички случаи остава над задължителния регулаторен минимум. Ето защо очакваните корекции в капитала на отделните банки засягат само капиталовите буфери над регулаторния минимум за капиталова адекватност, се пояснява в съобщението.
"Капитал" разяснява, че размерът на корекциите в активите е 665 млн. лв. - това показва съотношението от 18.9% между базовия собствен капитал и рисково претеглените активи на участващите 22 банки, преизчислено в хода на процедурата. В края на миналата година то бе 20%, което показва, че корекцията е минимална.
Официалните резултати показват, че ефектът е най-голям при Първа инвестиционна банка (ПИБ), при която нетният размер на корекциите е 420 млн. лв. След като се отчете и текущата печалба за полугодието на 2016 г., банката ще има да набавя 205 млн. лв., за да покрие недостига в капиталовите си буфери. Банката е представила мерки, които включват увеличение на капитала до април 2017 г.
Друга банка с наложени по-чувствителни корекции е Инвестбанк, при която според данните те са над 100 млн. лв. И двете институции след прегледа остават на нива под индикативните 8%, но над абсолютния законов минимум 4.5%. Съответно стойностите са 5% за ПИБ и 6.5% за "Инвестбанк".
Резултатите от стрес теста, които се базират на хипотетични сценарии, нямат пряк количествен ефект върху капиталовата адекватност на банките, уверява централната банка. Въпреки това тези резултати ще бъдат включени в процеса на надзорна проверка и оценка, както и в капиталовото планиране на банките. Освен това чувствителността на балансите към шокове може да е причина за допълнителна оценка на бизнес моделите на банките, което на свой ред също ще бъде включено в процеса на надзорен преглед и оценка, предупреждава регулаторът. Стрес тестът се базира на капитал и рисково претеглени активи, коригирани в резултат от прегледа на качеството на активите. При него бяха приложени два макроикономически сценария с хоризонт от 3 години, до 2018 г.: 1) основен сценарий, съответстващ на прогнозата на БНБ от март 2016 г., и 2) неблагоприятен сценарий, който представлява симулация на правдоподобни, но малко вероятни хипотетични тенденции. Неблагоприятният сценарий е по-консервативен от този, който Европейският банков орган използва за България при последния стрес тест за целия Европейски съюз. При основния сценарий, за който се счита, че отразява най-вероятните макроикономически и финансови тенденции, съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на банковата система нараства до 22.2% до края на прогнозния хоризонт. При симулациите на неблагоприятния сценарий съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на банковата система спада до 14.4% до края на 2018 г. И при двата сценария капиталовите позиции на банките остават силни и показват устойчивост на тестваните шокове, въпреки че резултатите са различни в отделните банки, е изводът на проверяващите. Процедурата обхвана всичките 22 банки, лицензирани от БНБ, с изключение на 6-те клона на чуждестранни банки, функциониращи в България . Прегледът на качеството на активите включваше 9 работни блока и се проведе в периода 15 февруари - 30 юни 2016 г. Обект на прегледа бяха активи на обща стойност 84.2 милиарда лева към 31 декември 2015 г., или 96% от банковата система. Прегледани бяха над 3 400 индивидуални кредитни досиета, чиято равностойност е 21.6 милиарда лева или 75% от портфейлите корпоративни кредити и големите кредити за малки и средни предприятия на банките, припомня БНБ.

Коментирайте